ตัวเลือก กลยุทธ์ โดยใช้ เวลา สลาย

Time Decay. Time decay คืออัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงของราคาตัวเลือกกับการลดลงของเวลาที่จะหมดอายุเนื่องจากตัวเลือกมีการสูญเสียทรัพย์สินค่าของพวกเขาลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเป็นตัวเลือกเข้าใกล้วันหมดอายุโดยไม่ต้องอยู่ในเงินเวลาของมัน เนื่องจากค่าความเป็นไปได้ที่ตัวเลือกนั้นจะได้รับผลกำไรหรือในเงินลดลง BREAKING DOWN Decay. Time decay เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของสัญญาสิทธิพิเศษเมื่อวันหมดอายุของสัญญาการเลือกข้อตกลงพิเศษ ผลของการทำสัญญาจะง่ายต่อการคาดการณ์ในกรณีของตัวเลือกในเงินเช่นวางที่ราคาของราคาอ้างอิงที่ระบุว่าน้อยกว่าราคาการตีราคาสัญญาเหล่านี้มีโอกาสน้อยที่จะสร้างผลกำไรให้กับผู้ซื้อใหม่ตาม เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ขายจะขอในกรณีของตัวเลือก out-of-money เช่นทำให้ที่ราคาของต้นแบบที่ระบุไว้เป็นมากกว่าราคานัดหยุดงานสัญญาเหล่านี้ไม่น่าจะเปลี่ยนไปในตัวเลือกเงิน , lowerin g ค่าตามลักษณะของสัญญาที่อาจเกิดขึ้นราคาแพงตลาดพบทางเลือกเหล่านี้มีราคาแพงเกินไปเมื่อเทียบกับราคานัดหยุดงานอื่น ๆ หรือฟิวเจอร์สเช่นผู้ถือตัวเลือกลึกในเงินใกล้หมดอายุส่วนลดค่าเวลาไป ดึงดูดผู้ซื้อและในทางกลับตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงความเชื่อมั่นมากขึ้นเกี่ยวกับค่าหมดอายุของตัวเลือกที่ต่ำกว่าค่าเวลาตรงกันข้ามความไม่แน่นอนมากขึ้นเกี่ยวกับค่าหมดอายุของตัวเลือกที่มากขึ้นค่าเวลาหรือที่เรียกว่า theta และเวลา การสลายตัวของเวลาของข้อตกลงตัวเลือกเริ่มเร่งขึ้นในช่วง 30 ถึง 60 วันก่อนหมดอายุหากตัวเลือกไม่ได้อยู่ในเงินในกรณีของตัวเลือกที่ลึกลงไปในค่าเงินเวลาจะสลายตัวมากขึ้นอย่างรวดเร็ว Options. An สัญญาอ็อพชันให้นักลงทุนสิทธิ์ในการซื้อหรือเรียกว่าการเรียกหรือขายเรียกว่าการวางหุ้นที่ระบุหรือสินค้าโภคภัณฑ์ในราคาที่ระบุ ณ เวลาที่กำหนดราคาที่ระบุไว้ในสัญญาเรียกว่า ราคาการนัดหยุดงานวัตถุประสงค์ของตัวเลือกคือการพยายามที่จะคาดการณ์ทิศทางของสต็อกจะย้ายไปซึ่งทำให้บุคคลสามารถเลือกซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นหรือขายในราคาที่สูงกว่ามูลค่าของหุ้นส่งผลให้ การสูญเสียทรัพย์สินเป็นสินทรัพย์ใด ๆ ที่มีอายุการใช้งานที่ จำกัด อายุการใช้งานทำให้มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปอันเนื่องมาจากผลที่ได้รับเป็นที่ทราบว่าใกล้วันหมดอายุยิ่งขึ้น ของตัวเลือกที่จะออกจากเงินตั้งแต่เป็นเวลามากขึ้นผ่านตัวเลือกจะกลายเป็นน้อยลงและมีแนวโน้มน้อยที่จะกลายเป็นเงินความสูญเสียเหล่านี้มีประสบการณ์แม้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงที่ยังไม่ได้เปลี่ยนในช่วงเวลาเดียวกัน Decay Decay - ความหมายกระบวนการที่ค่าภายนอกของตัวเลือกลดลงตลอดอายุการใช้งานของตัวเลือกเวลาสลายตัว - บทนำ Decay เวลาจะต้องมีหนึ่งในเงื่อนไขที่น่ากลัวที่สุดที่ตัวเลือกเริ่มต้นต่อสู้กับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียมูลค่าในการซื้อขายตัวเลือกอย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายจริงๆสิ่งที่ว่าเวลาสลาย Decay. Time เป็นปรากฏการณ์ที่ทำงานกับของคุณ โปรดปรานเมื่อคุณซื้อตัวเลือกสต็อกเวลาการสลายตัวทำให้ค่าภายนอกของตัวเลือกที่คุณซื้อเพื่อลดการหมดอายุเป็นเวลาใกล้เช่นว่าด้วยอายุการใช้งานตัวเลือกเหล่านั้นจะไม่มีค่าภายนอกมากขึ้นการสลายตัวของเวลายังเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ถือตัวเลือกส่วนใหญ่ไม่ทำเงิน ถ้าหุ้นอ้างอิงไม่ได้ย้ายพอคำแนะนำนี้จะอธิบายสิ่งที่เวลาสลายคืออะไรและบทบาทของตัวเองในการซื้อขายคืออะไร Time Decay of Options การสลายตัวของไทม์หรือที่เรียกว่า Premium Decay คือเมื่อค่าภายนอกที่เรียกว่าเป็นพรีเมี่ยม มูลค่าหรือเวลาของตัวเลือกลดลงเนื่องจากการหมดอายุใกล้เนื่องจากการสลายตัวของเวลาตัวเลือกหุ้นจะถูกจัดเป็นสินทรัพย์ที่สูญเปล่าในความเป็นจริงเนื่องจากการสลายตัวของเวลาหลาย บริษัท เป็นเพียงการจำแนกตัวเลือกเป็น ค่าใช้จ่ายมากกว่าสินทรัพย์ในสถานที่แรกในตัวเลือกเวลาการซื้อขายสลายเป็นกระบวนการที่ตัวเลือกที่คุณซื้อจะถูกกว่าและถูกกว่าเป็นเวลาไปโดยถ้าหุ้นอ้างอิงไม่ได้ย้ายไปในทิศทางที่คาดหวังถ้าคุณถือออกจากตัวเลือกเงินที่ ประกอบด้วยเฉพาะมูลค่าภายนอกและหุ้นอ้างอิงยังคงนิ่งจนหมดอายุคุณจะเห็นค่าของตัวเลือกเหล่านั้นลดลงเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีมูลค่าศูนย์ในวันที่หมดอายุของตัวเองสิ่งที่เรียกว่าหมดอายุไม่มีค่าในช่วงเวลาสลายของ Out of The ตัวเลือกการโทรทางการเงินราคาปิดหลักทรัพย์ 10 ราคา Strike 11.Price of Option 30 วันหมดอายุ 0 30.Price of Option ในวันหมดอายุ 0 00 ค่า Extrinsic จากภายนอก 0 30 จากนี้จะลดลงเหลือน้อยที่สุด ศูนย์เนื่องจากการสลายตัวของเวลาหากหุ้นยังคงนิ่งหรือยังคงต่ำกว่า 11 โดยการหมดอายุในทำนองเดียวกันหากคุณซื้อในตัวเลือกเงินและหุ้นอ้างอิงยังคงนิ่งคุณจะเห็นค่าของตัวเลือกเหล่านั้น s ลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งเฉพาะค่าภายในที่เหลืออยู่ในวันที่หมดอายุเองใช่การสลายตัวของเวลาส่งผลต่อค่าภายนอกเท่านั้นไม่ใช่ค่าที่แท้จริงนั่นคือเหตุผลที่ค่าภายนอกบางครั้งเรียกว่า Time Value. Time Decay ของ In The Money Call Options. Assuming ราคาหุ้น 10. ราคา Strike 9.Price of Option 30 วันหมดอายุ 1 30.Price of Option ในวันหมดอายุ 1 00. 0 30 ค่าภายนอกของตัวเลือกการโทรนี้จะค่อยๆลดลงเป็นศูนย์เนื่องจากการสลายตัวของเวลา หากหุ้นยังคงนิ่งหรือยังคงต่ำกว่า 11 โดยการหมดอายุเหลือเพียงค่าที่แท้จริงของ 1 00. ขณะที่คุณสามารถมองเห็นได้ในขณะที่ผู้ถือตัวเลือกกำลังรอหุ้นอ้างอิงที่จะย้ายไปในทิศทางที่ดีเวลาสลายเป็น กินไปที่ค่าของตัวเลือกนี่คือเหตุผลที่ตัวเลือกที่มีค่าภายนอกอย่างมีนัยสำคัญเช่นที่ตัวเลือกเงินหรือออกจากตัวเลือกเงินไม่เคยย้ายดอลลาร์สำหรับเงินดอลลาร์ที่มีหุ้นอ้างอิงในขณะที่สต็อกที่มีการเคลื่อนไหวการสลายตัวของเวลายังเป็น goin g กับการย้ายโดยการลดค่าภายนอกของตัวเลือกมันก็เหมือนกับการพยายามที่จะว่ายน้ำกับกระแสน้ำดังกล่าวที่หุ้นต้องย้ายพอที่จะทำลายการสลายตัวของเวลาเพื่อที่จะผลิตกำไร Decay Decay และตัวเลือก Delta. As ดังกล่าวข้างต้น, ตัวเลือกที่มีค่าภายนอกที่สำคัญอย่างยิ่งต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยการสลายตัวของเวลาการสลายตัวของเวลาจะกินมูลค่าของตัวเลือกแม้ว่าหุ้นอ้างอิงจะเคลื่อนไหวไปตามความต้องการของคุณการหยุดชะงักชั่วคราวของตัวเลือกการโทรทางการเงินราคาที่บอกราคาหุ้น 10 ราคา Strike 10 ราคาตัวเลือกที่มีระยะเวลาหมดอายุ 30 วัน 0 80. หากหุ้นอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 วันตัวเลือกจะเลื่อนขึ้น 0 50 เมื่อการสลายตัวของเวลากลับคืนมาจากค่าภายนอก 0 80 ตัวเลือกนี้จะมีมูลค่าเท่ากับ 1 30 มีมูลค่าที่แท้จริงและ 0 30 ของมูลค่าภายนอกที่เหลือความสัมพันธ์ของตัวเลือกที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้นของหุ้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น 1 ตัวจะถูกควบคุมโดยตัวเลือกกรีกที่เรียกว่า Delta ซึ่งใกล้เคียงกับ 1 เดลต้าของตัวเลือกคือ ใกล้จะย้าย ดอลลาร์สำหรับดอลลาร์กับหุ้นอ้างอิงตัวเลือกเหล่านี้มักจะมีค่าภายนอกที่ต่ำมากเรตของเวลา Decay. So วิธีที่เราบอกได้ว่าค่าของตัวเลือกจะลดลงอย่างรวดเร็วด้วยการสลายตัวของเวลาเราทำอย่างนั้นโดยการมองไปที่ตัวเลือกกรีกที่รู้จักกันเป็น Theta Theta บอกอัตราทางคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎีของการลดลงของราคาตัวเลือกต่อวันค่า theta ของ -0 05 บอกว่าราคาของตัวเลือกนั้นอาจลดลง 0 05 ทุกวันก่อนที่คุณจะพึ่งพา theta ในการคำนวณ อัตราการสลายตัวของตัวเลือกของคุณทุกทางที่จะหมดอายุของพวกเขาไม่กี่เดือนออกคุณจะต้องทราบว่าค่า theta ของตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ซึ่งหมายความว่าอัตราการสลายตัวของเวลาในการซื้อขายตัวเลือกไม่ได้เป็นเชิงเส้นโดยทั่วไป , การสลายตัวของเวลาสำหรับตัวเลือกเงินและในตัวเลือกเงินมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวขึ้นในช่วง 30 วันที่ผ่านมาจนหมดอายุขณะที่การสลายตัวของเวลาในการออกจากตัวเลือกเงินมีแนวโน้มชะลอตัวลงในรอบสุดท้าย 30 วันนับจากที่มีค่าที่เหนือกว่ามาก emaining ซึ่งหมายความว่าค่า theta ของตัวเลือกเงินจะค่อยๆเพิ่มขึ้นภายใน 30 วันที่ผ่านมาในขณะที่ค่า theta ของตัวเลือกเงินจะค่อยๆลดลงตามลักษณะของการสลายตัวของเวลานี้ผู้ซื้อตัวเลือกมักจะซื้อตัวเลือกที่มีมาก มากกว่า 30 วันที่จะหมดอายุนอกจากนี้ยังเป็นเหตุผลที่ตัวเลือก LEAPS กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันอัตราการสลายตัวของเวลายังมีอิทธิพลอย่างมากจากความผันผวนโดยนัยและเมื่อความผันผวนของความผันผวนเกิดขึ้นค่าภายนอกสามารถ collaspe overnight. One ที่ควรทราบในที่นี้คือใน ตัวเลือกเงินดังกล่าวข้างต้นหมายถึงในตัวเลือกเงินที่อยู่ใกล้กับเงินลึกขึ้นในตัวเลือกเงินที่มีค่าภายนอกเพียงเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะมีการสลายตัวที่ต่ำกว่าเวลาเป็นวิธีการหมดอายุแม้ว่าจะไม่ได้ต่ำเป็นออกจากตัวเลือกเงินเวลาที่ตรงกัน เสื่อมลงในการสลายตัวของ Ally. While เวลาอาจเป็นปัญหาให้กับผู้ซื้อของตัวเลือกเป็นจริงเพื่อนกับนักเขียนของตัวเลือกในความเป็นจริงผู้ค้าตัวเลือกความนิยมกระจายเครดิต s และเปลือยกายเขียนดูที่ตัวเลือกเหล่านี้กลยุทธ์การค้าเป็นเวลาการสลายตัวในความโปรดปรานของคุณใช่เมื่อคุณเป็นหนึ่งในการเขียนตัวเลือกการสลายตัวเวลากลายเป็นเพื่อนของคุณเพราะการสลายตัวของเวลาทำงานทุกวันเพื่อใส่ค่าภายนอกเหล่านั้นลงในกระเป๋าของคุณเป็นกำไร เป็นตรรกะเบื้องหลัง Naked Call เขียนและ Naked Put เขียนกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกและทำไมนักเขียนของตัวเลือกมักจะเขียนตัวเลือกที่มีน้อยกว่า 30 วันเพื่อ expiration. Options กระจายซึ่งเป็นตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่เพียง แต่ซื้อตัวเลือก แต่เขียนตัวเลือกพร้อมกันเช่น Bull Call Spread กระจายเวลาสลายตัวโดยการเขียนตัวเลือกการโทรทางการเงินที่ด้านบนของการซื้อในตัวเลือกการเรียกเงินเวลาสลายตัวออกจากตัวเลือกเงินในกรณีนี้ชดเชยการสลายตัวของเวลาในตัวเลือกเงินนี้ นอกจากนี้ยังเป็นเหตุผลที่การกระจายตัวเลือกมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต่อเมื่อคุณถือตำแหน่งไว้ตลอดเวลาเพื่อให้หมดอายุลงเวลาลดลงไม่เป็นไรเสมอเสมอไปสำหรับผู้ค้าที่เลือกตัวเลือกในการสั่งซื้อ ที่จะถือพวกเขาเพื่อการหมดอายุการสลายตัวของเวลาจะไม่มากของปัญหาเป็นค่าภายนอกทั้งหมดของตัวเลือกที่ซื้อจะได้รับการพิจารณาในการคำนวณของจุดจุดหักเหเวลาสลายเป็นกังวลเฉพาะสำหรับผู้ค้าตัวเลือกที่ตั้งใจ เพื่อปิดตำแหน่งก่อนหมดเวลาหยุดชะงักชั่วคราวและปิดตำแหน่งในช่วงต้นราคาหุ้นต่ำสุด 10, Option Option Call Option 10.Price of Call Option 30 วันหมดอายุ 0 80. หากคุณซื้อตัวเลือกการโทรดังกล่าวด้วยความตั้งใจที่จะถือครองหุ้น ตำแหน่งทั้งหมดไปถึงการหมดอายุคุณจะใช้ค่าภายนอกทั้งหมดในการคำนวณสำหรับ breakeven ซึ่งหมายความว่าคุณรู้ว่าหุ้นต้องย้ายเหนือ 10 80 โดยหมดอายุเพื่อที่จะคืนกำไรในกรณีนี้การสลายตัวของเวลาจะไม่เป็นของคุณ ความกังวลอีกต่อไปทั้งหมดที่คุณจะต้องกังวลคือว่าหุ้นจะเคลื่อนไหวเหนือ 10 80 หรือไม่ในความเป็นจริงกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดของตัวเลือกจะคำนวณจุดคุ้มทุนโดยการใช้ค่าภายนอกทั้งหมดออกไปมากเกินไป d การสลายตัวของเวลาไม่ได้เป็นความกังวลใหญ่สำหรับผู้ค้าตำแหน่งเช่นเดียวกับนักเก็งกำไร Questions About Time Decay. Featuring กลยุทธ์ 40 ตัวเลือกสำหรับ bulls หมี rookies all-stars และทุกคนในระหว่างสิ่งที่คุณจะ learn. Trade การตั้งค่า ความเสี่ยงผลตอบแทนและสภาวะตลาดที่ดีที่สุดสำหรับ 40 กลยุทธ์ตัวเลือกที่แตกต่างกันข้อตกลงและแนวคิดโดยไม่ต้องจัมโบ้ Mumbo ใด ๆ กลยุทธ์สำหรับมือใหม่ที่จะได้รับเท้าของพวกเขาเปียกและสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มความคมชัดเกมของพวกเขาความผันผวนโดยนัยสามารถใช้เพื่อช่วยให้คุณคาดหวังในอนาคต การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและอื่น ๆ อีกมากมายเริ่มต้นวันนี้วันนี้ s featured plays. Options เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทั้งหมดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบลักษณะและความเสี่ยงของโบรชัวร์ตัวเลือกมาตรฐานก่อนที่คุณจะเริ่มตัวเลือกการซื้อขายตัวเลือกนักลงทุนอาจสูญเสีย จำนวนเงินทั้งหมดของการลงทุนของพวกเขาในช่วงเวลาอันสั้นของเวลาหลายขากลยุทธ์ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเพิ่มเติมและอาจส่งผลให้การรักษาภาษีที่ซับซ้อนกรุณาปรึกษา Ta x เป็นมืออาชีพก่อนที่จะใช้กลยุทธ์เหล่านี้ความผันผวนโดยนัยหมายถึงฉันทามติของตลาดว่าจะเป็นระดับความผันผวนของราคาหุ้นในอนาคตหรือความน่าจะเป็นของการเข้าถึงจุดราคาที่เฉพาะเจาะจงชาวกรีกเป็นตัวแทนของฉันทามติในตลาดว่าจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในบางตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาของสัญญา option ไม่มีการรับประกันว่าการคาดการณ์ความผันผวนตามนัยหรือชาวกรีกจะไม่ถูกต้องการตอบสนองของระบบและเวลาในการเข้าถึงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดประสิทธิภาพของระบบและปัจจัยอื่น ๆ TradeKing ให้ตัวเอง นักลงทุนที่มีทิศทางพร้อมกับบริการนายหน้าส่วนลดและไม่ให้คำแนะนำหรือเสนอการลงทุนคำแนะนำทางการเงินด้านกฎหมายหรือด้านภาษีคุณมีหน้าที่ในการประเมินคุณค่าและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบบริการหรือผลิตภัณฑ์ TradeKing เนื้อหาการวิจัยเครื่องมือ และหุ้นหรือสัญลักษณ์ตัวเลือกเพื่อการศึกษาและเป็นตัวอย่างเท่านั้นและไม่ imp ประมาณการหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะต่างๆไม่ได้รับประกันความถูกต้องหรือครบถ้วนไม่สะท้อนถึงการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ผลประกอบการและไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการสูญเสียอาจเกินเงินลงทุนหลักและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของการรักษาความปลอดภัยอุตสาหกรรมภาคตลาดหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่ได้รับประกันผลในอนาคตหรือผลตอบแทนการใช้ TradeKing ของคุณ Trader Network มีเงื่อนไขว่าคุณยอมรับการเปิดเผยข้อมูล TradeKing ทั้งหมดและข้อกำหนดในการให้บริการของ Trader Network ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและไม่ใช่คำแนะนำหรือคำแนะนำจาก TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group , Inc สงวนสิทธิ์ทั้งหมด TradeKing Group, Inc เป็น บริษัท ในเครือของ Ally Financial Inc S ecurities ที่เสนอผ่าน TradeKing Securities, LLC สงวนลิขสิทธิ์ FINRA และ SIPC