Thomas Bulkowski8217s กิจกรรมการลงทุนที่ประสบความสำเร็จช่วยให้เขาเกษียณอายุได้เมื่ออายุ 36 ปีเขาเป็นนักเขียนและผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนในตลาดหุ้น 30 ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านรูปแบบแผนภูมิ เขาอาจจะไปถึงไซต์สนับสนุนคลิกลิงก์ (ด้านล่าง) เพื่อพาคุณไปที่ Amazon หากคุณซื้ออะไรที่พวกเขาจ่ายสำหรับการอ้างอิง Bulkowskis ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือนเขียนโดยและสำเนาลิขสิทธิ์ 2005-2017 โดย Thomas N. Bulkowski สงวนลิขสิทธิ์. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: คุณมีส่วนรับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ PrivacyDisclaimer บทความนี้กล่าวถึงวิธีใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือนเพื่อตรวจจับตลาดวัวและหมี การเคลื่อนไหวเฉลี่ย 12 เดือนข้างต้นภาพวาดด้านบนเป็นแผนภูมิเส้นของราคาปิดรายเดือนของดัชนี SampP 500 พร้อมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงปิดบัญชี 12 เดือน (แสดงเป็นสีแดง) สังเกตว่าในช่วงเริ่มต้นของตลาดหมี 2000-2002 ดัชนีลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ A. นั่นคือสัญญาณที่จะขายและเคลื่อนย้ายเป็นเงินสด ในช่วงที่ตลาดหมีในปี 2007 ถึง 2009 ดัชนีร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (B) ในทั้งสองกรณีดัชนียังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จนกว่าการฟื้นตัวเริ่มต้นที่ C และ D ถ้าคุณใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 เดือนแทนที่จะเป็น 12 ราคาจะเจาะค่าเฉลี่ยในวงกลมสีน้ำเงินและตามแนว CB ย้ายที่สัมผัสครั้งแรก ผู้ที่อาจก่อให้เกิดธุรกรรมที่ไม่จำเป็น (ซื้อแล้วขายหรือย้อนกลับ) ดังนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย 12 เดือนจึงดีกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เล็กน้อยอีกเล็กน้อยจะช่วยให้คุณกลับเข้าสู่ตลาดได้เล็กน้อยในภายหลังที่ C และ D มากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 เดือน หากคุณต้องการทดสอบนี้โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ราคาปิดรายเดือนและไม่สูงหรือต่ำในช่วงเดือน คุณจะพบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะช่วยลดความเสี่ยงและความเสี่ยงในการซื้อและระงับ กฎการซื้อขายการซื้อขายเฉลี่ย 12 เดือนนี่คือกฎการซื้อขาย ซื้อเข้าสู่ตลาดเมื่อดัชนี Sampamp 500 ขึ้นเหนือ 12 เดือนของค่าเฉลี่ยการปิดตัวของราคาปิด ขายเมื่อดัชนีลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือนผมถามดร. ทอมเฮลิคให้ทำแบบจำลองบนดัชนี SampP 500 ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 1950 ถึงมีนาคม 2010 ตารางต่อไปนี้แสดงผลการค้นหาของเขาบางส่วน นี่คือสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับการทดสอบ การทดสอบของฉันเริ่มจาก 131950 ถึง 3312010 (20,515 วันหรือ 56.17 ปี) ใน GSPC การซื้อขายถูกถ่ายเมื่อปิดการข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเดือนที่ n เมื่อเปิดวันหลังจากสัญญาณ ตำแหน่งว่างลงเมื่อระยะสั้นปิดต่ำกว่าช่วงเดียวกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ n ในช่วงเวลาเปิดหลังจากวันที่สัญญาณ อนุญาตเศษหุ้นที่จะซื้อ ค่าเริ่มต้นของฉันคือ 100 ช่วงเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรายเดือนมีค่าตั้งแต่ 6 ถึง 14 การเพิ่มประสิทธิภาพแสดงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเป็น SMA 12 เดือนโดยมีอัตราผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 7.15 หากมีการซื้อเมื่อ 1291954 (วันที่การค้าครั้งแรกที่สร้างขึ้นโดยระบบ) และถือจนถึงวันที่สิ้นสุด CAR จะเป็น 7.36 คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาผลสเปรดชีตของเขาได้โดยคลิกที่ลิงค์ เขียนโดยและสำเนาลิขสิทธิ์ 2005-2017 โดย Thomas N. Bulkowski สงวนลิขสิทธิ์. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: คุณมีส่วนรับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ PrivacyDisclaimer มนุษย์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดที่เราสามารถนำยานอวกาศไปวางไว้และเป็นเครื่องเดียวที่สามารถผลิตด้วยแรงงานที่ไม่มีทักษะได้ดัชนี SampP 500 (SPX) ดัชนี SampP 500 ดัชนีค่าเฉลี่ยการวิเคราะหณะเฉลี่ยย้อนหลังรายงานย้อนหลัง ใช้เครื่องคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดัชนี SampP 500 ของเราเพื่อคำนวณคำพูดของ MA ในอดีตสำหรับดัชนี SampP 500 เพียงคัดลอกผลการค้นหาลงในสเปรดชีตและใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของบุคคล สำหรับการซื้อขายดัชนีเวลาจริงและการวิเคราะห์วันพรุ่งนี้ของ SPX moving averages จะใช้แผนภูมิดัชนีของเราซึ่งคุณจะสามารถวิเคราะห์ดัชนีและตัวบ่งชี้การลดลงของดัชนีล่วงหน้าพร้อมกับราคาได้ - ดัชนีคำคมและคำคมตลาดหลักทรัพย์ MARKETVOLUME174 MarketVolume ดัชนีและการแลกเปลี่ยนใบเสนอราคาของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐคำชี้แจงย้อนหลัง - ดัชนี SampP 500 ดัชนีทางประวัติศาสตร์รายวันเฉลี่ย 2 เดือนของ Moving Averages (MA) จะแสดงในตารางคำพูดด้านล่าง สำหรับข้อมูลรายวันที่เก่ากว่าเช่นเดียวกับการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขประจำวันแบบเรียลไทม์และประวัติโดยประมาณในวันนี้ขอแนะนำให้ใช้แผนภูมิดัชนีของเรา กราฟแท่งและข้อมูลวิเคราะห์ทางเทคนิคความก้าวหน้าและการลดลงของปริมาณและราคา SampP 500 Index Moving Average คำคมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆในดัชนีราคา SampP 500 ข้างต้นเรามีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่คำนวณโดยสูตรดังนี้ MA (Sum of Close of N bars ) N โดยที่ N เป็นระยะเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (จำนวนบาร์) ดัชนีราคาเฉลี่ยของ SampP 500 Index (SPX) (SPX) อ้างอิงจากตารางอ้างอิงค่าดัชนีอ้างอิงสีเขียว (green average average average) ระบุว่า SampP 500 Index (SPX) MA อยู่ต่ำกว่าดัชนี SampP 500 Index (SPX) โดยชี้ไปที่ความเชื่อมั่นที่อ่อนแรงและค่าเสี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (อ้างอิง) ระบุว่าดัชนี SampP 500 (SPX) อยู่เหนือดัชนี SampP 500 Index (SPX) โดยชี้ไปที่ความเชื่อมั่น Bearish เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบ Exponential ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่คำนวณได้โดยใช้สูตรดังนี้: EMA (5) (2 (5 1)) x (Close - EMA ก่อนหน้า) EMA EMA ก่อนหน้า (10) (2 (101)) x (Close - EMA ก่อนหน้า) ) ก่อน EMA EMA (20) (2 (201)) x (ก่อน - ปัจจุบัน EMA) ทาง EMA ก่อน (50) (2 (501)) x (ก่อน - ก่อน EMA) EMA (130) (2) ) x (ก่อน - ปัจจุบัน EMA) EMA ก่อนหน้า (260) (2 (2601)) x (ก่อน - ก่อน EMA) ก่อนหน้า EMA Disclaimer ความเป็นส่วนตัว 169 1997-2017 MarketVolume. สงวนลิขสิทธิ์. SV1 169 1997-2017 MarketVolume สงวนสิทธิ์ทั้งหมดเวลาที่รอดำเนินการหลังจากตลาด Pre-Market News การอ้างสิทธิ์ Flash ข้อสรุปบทคัดย่อแผนภูมิเชิงโต้ตอบการตั้งค่าเริ่มต้นโปรดทราบว่าเมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้แล้วจะใช้กับการเข้าชม NASDAQ ในอนาคตทั้งหมด หากคุณสนใจที่จะกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นของเราเมื่อใดก็ตามโปรดเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นด้านบน หากคุณมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาใด ๆ ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณโปรดอีเมล isfeedbacknasdaq โปรดยืนยันการเลือกของคุณ: คุณได้เลือกที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณสำหรับการค้นหาข้อเขียน ตอนนี้จะเป็นหน้าเป้าหมายเริ่มต้นของคุณจนกว่าคุณจะเปลี่ยนการกำหนดค่าอีกครั้งหรือลบคุกกี้ของคุณ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณเราขอให้คุณโปรดปิดใช้งานตัวบล็อกโฆษณาของคุณ (หรืออัปเดตการตั้งค่าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้จาวาสคริปต์และคุกกี้) เพื่อให้เราสามารถให้ข่าวตลาดฉบับแรกแก่คุณได้ต่อไป และข้อมูล youve คาดหวังจากเราโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนถึงเวลาหมากรุก SampP 500 ได้เขียนหลายครั้งเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนและฉันได้รับความหมายที่จะ backtest มันสำหรับเขาค่อนข้างนาน นี่คือผลลัพธ์ ซื้อ SPX เมื่อเวลาปิดทำการของวันสุดท้ายของเดือนหากการปิดบัญชีรายเดือนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2o เดือน ขาย SPX เมื่อใกล้ถึงวันสุดท้ายของเดือนหากการปิดบัญชีรายเดือนอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือน การค้าครั้งแรกทำในวันที่ 6.30.1960 ไม่มีการรวมค่าคอมมิชชั่นหรือการเลื่อนหลุด ผลตอบแทนเงินประจำปี 6.08 การเปิดเผย 71.52 ผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง 8.50 เฉลี่ย ProfitLoss 17.93 23 ผู้ชนะในเชิงพาณิชย์ 65.22 การเบิกจ่ายระบบสูงสุด -33.21 การซื้อและการถือ SPX ในช่วงเวลาเดียวกันการกลับคืนรายปี 6.31 การหักล้างระบบสูงสุด -56.77 เส้นโค้งของผู้ถือหุ้นสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือนแผนภูมิทั้งหมด สามารถขยายโดยการคลิกที่พวกเขา 8230 โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือน (ในช่วงเวลาข้างต้น) ถึงเวลาที่ SampP มีการซื้อขายที่ต่ำกว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตามการเบิกถอนเปอร์เซ็นต์สูงสุดถูกตัดเกือบครึ่ง ดังนั้นวิธีนี้อาจใช้เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของนักลงทุนระยะยาวทำให้สามารถจับภาพผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกับการซื้อและถือได้ในขณะที่ลดโอกาสในการเบิกใช้ ถ้าฉันใช้ข้อมูล SPX ทั้งหมดที่เริ่มการซื้อขายครั้งแรกเมื่อเวลา 9.30.29 ผลตอบแทนประจำปีของส่วนผสมจะลดลงเหลือ 4.97 และการเบิกใช้สูงสุดจะเท่ากับ -61.03 ช่วงปลายทศวรรษที่ 1930 และต้นทศวรรษที่ 1940 เป็นเรื่องยากในการใช้กลยุทธ์นี้เนื่องจาก SampP ดำเนินการทำให้เลือดไหลช้าลงและลดลง แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหว 20 เดือนเส้นสีน้ำเงินคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 เดือน หากคุณชอบเนื้อหาที่ iBankCoin โปรดไปที่หน้า Facebook ของเรา
No comments:
Post a Comment